基金简称A

山证资管日日添利货币A

基金代码A

001175

基金简称B

山证资管日日添利货币B

基金代码B

001176

基金简称C

山证资管日日添利货币C

基金代码C

001177

基金简称E

山证资管日日添利货币E

基金代码E

024724

基金管理人

山证（上海）资产管理有限公司

基金托管人

交通银行股份有限公司

基金合同生效日

2015年05月14日

上市交易所及上市日期

暂未上市

基金类型

货币市场基金

交易币种

人民币

运作方式

契约型开放式

开放频率

每个开放日

基金经理

开始担任本基金基金经理的日期

证券从业日期

蓝烨

2023年03月14日

2013年07月30日

其他（若有）

山证资管日日添利货币市场基金由山西证券日日添利货币市场基金变更而来。《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5,000万元的，在定期报告中予以披露；连续六十个工作日出现前述情形的，基金管理人应当及时报告中国证监会并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，具体如下：

1、现金；

2、一年以内（含一年）的银行定期存款、同业存单；

3、剩余期限在397天以内（含397天）的债券及非金融企业债务融资工具；

4、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据；

5、期限在一年以内（含一年）的债券回购；

6、剩余期限在397天以内（含397天）的资产支持证券；

7、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

主要投资策略

本基金根据对短期利率变动的预测，采用投资组合平均剩余期限控制下的主动性投资策略，利用定性分析和定量分析方法，通过对短期金融工具的积极投资，在控制风险和保证流动性的基础上，力争获得稳定的当期收益。

1、资产配置策略

本基金根据宏观经济运行状况、财政与货币政策形势、信用状况、市场结构变化和短期资金供给等因素的综合判断，结合各类资产的流动性特征、风险收益、估值水平特征，决定各类资产的配置比例和期限匹配量，并适时进行动态调整。

2、个券选择策略

本基金将综合运用收益率曲线分析、流动性分析、信用风险分析等方法来评估个券的投资价值，发掘出具备相对价值的个券。

3、银行存款投资策略

本基金根据不同银行的银行存款收益率情况，结合银行的信用等级、存款期限等因素的分析，以及对整个利率市场环境及其变动趋势的研究，在严格控制风险的前提下选择具有较高投资价值的银行存款进行投资。

4、久期策略

本基金根据对未来短期利率走势的研判，结合货币市场基金资产的高流动性要求及其相关的投资比例规定，动态调整组合的久期。当预期市场短期利率上升时，本基金将通过增加持有剩余期限较短债券并减持剩余期限较长债券等方式降低组合久期，以降低组合跌价风险；当预期市场短期利率下降时，则通过增持剩余期限较长的债券等方式提高组合久期，以分享债券价格上升的收益。

5、回购策略

根据回购市场利率走势变化情况，在回购利率较低时，本基金在严格遵守相关法律法规的前提下，利用正回购操作循环融入资金进行债券投资，提高基金收益水平。另一方面，本基金将把握资金供求的瞬时效应，积极捕捉收益率峰值的短线机会。如新股发行期间、年末资金回笼时期的季节效应等短期资金供求失衡，导致回购利率突增等。此时，本基金可通过逆回购的方式融出资金以分享短期资金拆借利率陡升的投资机会。

6、套利策略

不同交易市场或不同交易品种受参与群体、交易模式、环境冲击、流动性等因素影响而出现定价差异，从而产生套利机会。本基金在充分论证这种套利机会可行性的基础上，适度进行跨市场或跨品种套利操作，提高资产收益率。如跨银行间和交易所的跨市场套利，期限收益结构偏移中的不同期限品种的互换操作（跨期限套利）。

7、现金流管理策略

本基金作为现金管理工具，具有较高的流动性要求，本基金将根据对市场资金面分析以及对申购赎回变化的动态预测，通过回购的滚动操作和债券品种的期限结构搭配，动态调整并有效分配基金的现金流，在保持充分流动性的基础上争取较高收益。

业绩比较基准

人民币活期存款利率（税后）

风险收益特征

本基金为货币市场基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。